J2SDKとは、Java 2 Software Development Kitの略称で、JAVAを始める上では
欠かせぬものとなることと思います。
Sunのサイトからこれをダウンロードしてインストールしないことには
JAVAをはじめることは出来ません。
JAVAはコンパイラ型言語ですから、これをインストールして
コンパイルするという作業が必要となるわけです。
早速Sunのサイトに行ってみましょう。
Downloadをすませば、クリックしてインストールするだけです。

インストールするだけではJAVAコンパイルすることが出来ません。
PATHの設定をする必要があるのです。

VBAと異なり、Editorが整備されているわけではありません。
（というわけでもないかもしれませんが、私はあまり知りません）
というわけで、何か用意する必要があるのですが、お勧めは
HeTeMuLu Creatorです。

VectorのHPから無料でダウンロードすることが出来ます。
もし、他のEditorでお勧めがあれば是非教えてください。